几何布朗运动的词语属性

几何布朗运动的百科含义

几何布朗运动 (GBM)（也叫做指数布朗运动）是连续时间情况下的随机过程，其中随机变量的对数遵循布朗运动。几何布朗运动在金融数学中有所应用，用来在布莱克-舒尔兹模型（Black-Sholes 模型）中模拟股票价格。